信用风险管理：考试内容占比 27%

本课程重点阅读与学习的内容以及应达到的具体学习目标：

第一章  信用风险评估

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  区分信用风险与市场风险

•  估计预期信用损失

•  理解信用组合的使命与目标

•  解释贷款指引

•  说明信用风险与贷款定价之间的关系

•  解释信用风险模型的输入

•  说明违约概率（PD）的含义

•  区分衍生工具合约与贷款的违约风险敞口（EAD）

•  计算债务人的清偿率和违约损失率（LGD）

第二章  信用产品的风险

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  说明信用产品的特征

•  理解零售信用风险

•  理解消费信用评分的目的

•  描述合理的信用评分因素

•  设计针对中小型企业（SME）的信用评分卡

•  说明信用评分的好处

•  分析企业信用风险模型

•  说明交易对手信用风险与企业信用风险有何不同

•  计算简单的信用价值调整（CVA）

•  说明主权信用风险的要素

•  阐明主权评级与企业评级之间的关系

•  评估主权敞口的监管处理

第三章  信用风险组合管理

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  描述信用风险管理的演变

•  理解相关性在信用分析中的目的

•  探讨信用组合的风险管理

•  阐明资产证券化的要素

•  说明信用衍生工具如何作用

•  描述信用违约互换（CDS）指数的目的和结构

•  说明抵押品如何作用的要素

•  提供关于信用组合管理模型的概述

•  描述信用组合模型的潜在问题

•  评估资产管理公司或坏账银行的目的

•  描述不良贷款的避免方法

•  描述广泛的信用风险报告及其目的

•  估计问题资产的回收率

•  定义外部信用和贷款审查的好处

•  探究压力测试的要素

第四章  信用风险的监管视角

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  理解资本和信用风险的联系

•  识别巴塞尔协议Ⅰ的不足与批判

•  说明巴塞尔协议Ⅱ的框架要素

•  说明巴塞尔协议Ⅲ的框架要素

•  描述信用风险的标准法（SA）

•  描述信用风险的内部评级法（IRB）

•  说明为什么巴塞尔协议Ⅲ包含关于信用风险的标准法修订版

•  说明修订巴塞尔协议Ⅲ内部评级法的需要

•  识别巴塞尔协议Ⅲ证券化框架的关键要素

•  探究压力测试和监管资本的联系

•  区分预期损失（EL）和非预期损失（UL）模型

•  探讨信用风险缓释模型（CRM）

•  描述交易对手信用风险（CCR）的标准法（SA）

•  区分交易对手信用风险（CCR）的标准法（SA）与内部模型法（IMM）

•  说明杠杆贷款的特征和风险

•  描述压力测试的不同种类

•  评估全球监管压力测试要求之间的区别

•  说明全球监管机构之间的方式差异

市场风险管理：考试内容占比  30%

本课程重点阅读与学习的内容以及应达到的具体学习目标：

第一章  市场风险管理概述

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  提供市场风险的定义

•  阐明隐含波动率价格风险

•  解释隐含相关性风险

•  描述巴塞尔协议Ⅲ的最终方案对市场风险管理的影响

第二章  外汇市场、工具和风险

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  说明外汇汇率的驱动因素

•  计算交叉货币即期合约的定价

•  计算外汇远期合约的定价

•  概述外汇远期的市场风险

•  描述货币远期和货币期货的差异

•  说明衍生品合约的特征和优点

•  描述货币互换的要素

•  说明市场期权定价的决定因素

•  评估期权交易中的风险

•  识别不同的奇异期权

•  推断奇异期权的交易风险

第三章  利率市场、工具和风险

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  描述银行间市场贷款与存款的利率设定标准

•  说明贷款和债券的利差

•  辨别主要债券的分类

•  计算现金固定收益工具定价

•  关联利率期限结构理论与市场定价动态

•  比较主要利率驱动因子之间的影响

•  理解信用利差的驱动因子

•  计算债券的基点现值（PVBP/PV01）

•  计算修正久期与麦考利久期

•  描述固定收益头寸凸性的影响

•  说明远期利率协议和短期利率期货的区别

•  确定利率互换是如何估值与描述风险的

•  描述货币互换的结构与定价

•  识别期权和奇异固定收益工具

第四章  股权和商品市场、工具及风险

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  说明股权工具的特征和价值驱动因子

•  理解股权远期和期货合约的定价

•  说明股权指数和总收益互换的要素

•  比较股指期货和平衡股权投资组合

•  识别股权期权的主要特征

•  评估实务大宗商品的主要风险驱动因子

•  理解大宗商品衍生品的风险

•  分析主要的信用衍生工具

第五章  风险计量过程

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  给出VaR的正确定义

•  使用正态分布法估算参数VaR

•  描述如何使用历史数据估算VaR

•  理解如何用蒙特卡罗方法计算VaR

•  识别VaR的主要缺点

•  评估VaR的多因子法

•  描述为期权头寸如何转换以估算VaR

•  描述每日VaR模型流程

•  说明预期损失模型如何解决VaR模型的连贯性问题

•  定义压力风险价值模型的目标

•  评估巴塞尔增量风险资本要求（IRC）的重要性

•  描述巴塞尔全面风险度量（CRM）

•  探究信用估值调整（CVA）作为风险量化方式的稳健性

•  识别市场风险的最低资本要求

第六章  银行交易策略中的风险

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  描述头寸管理和对冲

•  说明杠杆交易的风险

•  识别利差交易的风险

•  说明金融市场中的风险动态

•  评估基差交易中的相对风险量级

•  评估交易控制失效的后果

•  描述盯市程序的问题

•  定义有关投资组合多样化方法的风险

•  推断对冲方法的主要和派生风险

•  说明合成组合方法的有关潜在风险

第七章  市场风险的组织和报告

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  描述市场风险的治理

•  说明风险价值回溯检验的目的

•  评估借方估值修正（DVA）的无意影响

•  推断损失报告和累计跌幅的意义

•  探究经济价值（EV）压力测试的缺点

•  评估收益风险压力测试

•  描述模型风险的主要要素

•  描述巨额敞口的风险识别

操作风险管理：考试内容占比  20%

本课程重点阅读与学习的内容以及应达到的具体学习目标：

第一章  操作风险管理

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  描述操作风险在金融行业中的定义是什么

•  说明操作风险管理与其他类型风险之间的关系

•  定义操作风险管理的核心目标

•  识别成功计量操作风险的障碍

•  给予操作风险框架概览

•  确定谁来承担操作风险管理职能

•  说明管理者在操作风险管理职能中的作用

•  阐明为什么缺乏文化和意识是成功管理操作风险最大的阻碍

第二章  操作风险：识别与评估

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  区分固有风险、剩余风险和派生风险

•  评估完整的风险识别过程

•  说明风险登记单的目的

•  评估风险与控制自我评估（RCSA）的优势与缺陷

•  说明风险与控制自我评估（RCSA）的问卷调查法

•  探析风险与控制自我评估（RCSA）的专题讨论会法

•  比较风险与控制自我评估（RCSA）的评分方法

第三章  操作风险：计量

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  区分预期和非预期损失

•  量化操作风险损失数据

•  识别损失数据程序应该收集什么

•  评估外部损失事件数据来源

•  设计单个的情景分析方法

•  描述巴塞尔基本指标法（BI）

•  使用标准法（SA）计算操作风险资本

•  评估替代标准法（ASA）的有效性

•  说明高级计量法（AMA）的缺点

•  理解如何对操作风险资本进行建模

第四章  操作风险：缓释与控制

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  定义操作风险缓释的关键目标

•  说明“三道防线”的工作原理

•  说明关于风险偏好的要素

•  说明尽职调查的要素和目标

•  描述操作风险保险的益处和缺点

•  评估外包、供应商和第三方风险所需的额外控制措施

•  理解治理、风险和合规（GRC）如何整合为操作风险管理活动

第五章  操作风险：监控和报告

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  定义操作风险的关键风险指标（KRI）

•  识别关键绩效指标

•  阐明关键控制指标

•  描述关键风险指标（KRI）的不同类型

•  评估损失数据报告

•  分析行动跟踪报告

•  说明风险与控制自我评估（RCSA）报告

•  探析关键风险指标报告（KRI）

资产负债管理考试内容占比  23%

本课程重点阅读与学习的内容以及应达到的具体学习目标：

第一章  资产负债管理委员会（ALCO）和资金部门职能

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  说明资金部门在银行和在非银行商业组织中的作用

•  描述单一商业和零售银行的业务模式

•  阐明资金部门在兼营投行业务的商业 / 零售银行业务模式中的作用

•  评估资金部门的利率与外汇风险

•  评估一系列资产负债管理委员会（ALCO）的活动

•  制定错配和缺口报告

•  分析典型资产负债管理（ALM）报告

•  区分价值限制和时间限制

•  考虑波动性限制在风险管理中的有效性

•  比较总持仓和总净限制

第二章  银行账户的利率风险

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  理解基本净利息收入（NII）风险模型

•  描述基本净利息收入（NII）风险管理的示例

•  探析对基本净利息收入（NII）风险模型的批判程度

•  评估银行股权经济价值（EVE）的影响

•  说明如何对冲利率风险以缓释股权经济价值（EVE）变化

•  描述2016年银行业利率风险指南（IRRBB）框架

第三章  银行账户的流动性风险

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  定义两种流动性种类

•  评估银行流动性问题的根源

•  定义和计算作为静态模型示例的流动性阶梯

•  说明概率模型的作用

•  评估作为流动性管理形式的证券化

•  描述资金转移定价（FTP）在创建有效的资金部门中的作用

•  比较资金成本法和净资金法

•  比较资金汇集法和期限匹配法

•  评估巴塞尔协议Ⅲ流动性计量的目的和有效性

•  计算资产负债表情境下的流动性覆盖比率（LCR）

•  描述净稳定资金比率（NSFR）背后的目标

第四章  银行资本管理

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  区分经济资本和监管资本

•  理解经济资本与风险价值（VaR）之间的联系

•  描述经济资本方法论的背景

•  概述经济资本计量中的问题

•  识别监管资本的主要构成

•  解释各级资本间的比率

•  重述“资本质量”背景下的巴塞尔协议III的资本规则

•  描述巴塞尔协议Ⅲ杠杆规则的目标

•  阐明为什么“金融保释”资金（“bail-in” capital）要好于“纾困”资本（“bailout” capital） •  计算单项交易的风险调整资本回报率（RAROC）

第五章  银行账簿中其他非交易性市场风险

完成本章阅读与学习后，您应具备以下能力：

•  理解信用利差市场风险如何适用于非交易信用风险头寸

•  说明外国子公司股票价值如何产生外汇风险

•  分析战略和替代长期股权投资的投资风险

•  描述固定收益员工养老金计划如何引起养老金风险

•  识别保证客户投资组合中的产品价值风险

•  确定非贸易市场风险头寸的经济资本消耗